Vxx 200 day moving average

O SPX ea média móvel de 200 dias Ultimamente tem havido muita conversa relacionada ao fechamento SPX acima de sua média móvel de 200 dias pela primeira vez desde o final de 2007. A primeira pergunta comerciantes devem perguntar-se se este artefato técnico Tem qualquer relevância para a negociação. A resposta simples é que depende de quantas pessoas prestem atenção à média móvel de 200 dias e incorporar regras relacionadas a ele em suas metodologias de negociação. Por exemplo, há muitos comerciantes que preferem 8211 ou insistem em 8211 posições longas apenas quando o instrumento em questão está acima da sua média móvel de 200 dias e posições curtas apenas quando está abaixo da média móvel de 200 dias. Em suma, se um número suficiente de pessoas prestar atenção à média móvel de 200 dias, ele se torna uma profecia auto-realizável de tipos. Mas há uma vantagem em incorporar a média móvel de 200 dias em decisões de negociação Opções Condor assumiu este assunto no início de hoje em Exponentially Curb Your Enthusiasm e concluiu que desde 1965, só longas estratégias que incorporaram a média móvel simples de 200 dias (SMA) e exponencial Média móvel (EMA) para o SPX tanto bater uma simples compra e mantenha abordagem. (Interessantemente, a abordagem EMA teve um melhor histórico do que a abordagem SMA). Um rápido olhar para trás em um gráfico SPX de longo prazo mostram por que os 200 dias SMA ajudou a gerar excelentes sinais de cronometragem. Note-se que de 1996-2000 e 2003-2007, os 200 dias SMA manteve os investidores no mercado de touro quase todo o tempo. Os investidores teriam sido em dinheiro (ou talvez até curto) durante o mercado urso 2000-2003 e desde o início de 2008 até o presente. Olhando para o SPX desde o início de 2008, pode-se ver o declínio constante nos 200 dias SMA, que realmente atingiu o pico em janeiro de 2008. Antes de ficar muito animado sobre os 200 dias SMA, é importante olhar sob o capô nos dados Que vai para os cálculos. Neste momento, a janela de 200 dias inclui dados de volta a 19 de agosto de 2008, quando o SPX fechou em 1266.69. Amanhã esse número será retirado dos cálculos e substituído por um que é susceptível de estar perto de today8217s fechar de 942,46. Isso é 324 pontos perdidos dos cálculos de índice, o que significa que se os mercados deriva lateralmente, os 200 dias SMA estará declinando a uma taxa de cerca de 1,6 pontos por dia como o mais alto fecha de agosto deslize. De fato, desde o início de 2009, o SMA de 200 dias caiu 48, 46, 69, 46 e 37 pontos em cada um dos últimos cinco meses. Outro fator a considerar é que as baixas de 6 e 9 de março estão agora quase três meses de calendário atrás de nós. Isso se traduz em 61 e 62 dias de negociação. Isso também significa que os mínimos de março estarão no ponto médio da série de dados em 38-39 dias de negociação, o que significa que a SMA de 200 dias é mais provável que continue a diminuir até a última semana de julho antes de voltar a subir. Então, vá em frente e considere o SMA de 200 dias como um potencial nível de suporte ou ponto de inflexão longshort, mas para o futuro, esta linha nas cartas deve continuar a diminuir e ser cada vez menos relevante, a menos, é claro, Linha verde para baixo. 17 comentários: Oi Bill I39ve lendo seus artigos sobre o quotcomplacency indicatorquot SPX: VIX e os vários medidores quotfear que você introduziu depois. Várias pessoas atacaram essa idéia de estudar a relação SPX: VIX no sentido de que é como comparar maçãs e batatas porque SPX é valor absoluto, mas VIX é um 68 provável rendimento de 1 ano (ele i corretamente a definição de VIX). Então, de acordo com este raciocínio, faria mais sentido traçar a relação SPX: UST. Neste ponto, cheguei à idéia (não sei se é bem conhecido ou não) olhar para a seguinte família de relações: de UST2Y: VIX a TYX: VIX passando por vários rendimentos, FVX, TNX, etc. As parcelas são interessantes porque revelam uma estrutura não tão diferente em comparação com o supostamente incoerente SPX: VIX: ou seja, um top em fevereiro de 2007 (e não em julho), muito quotelliott-like decot decom até novembro de 2008, e uma área bastante plana depois Esta data até março de 2009. Você está familiarizado com este tipo de razões - Laurent PS: desculpe, este comentário não trata muito com o 200-MA de SPX Good comentários. Eu acho que você pode ter mencionado isso antes e como atrás como eu estou em responder a comentários e e-mails, eu não pode ter respondido corretamente. Em todo o caso, eu comecei blogar sobre a relação de SPX: VIX logo após eu comecei o blog. Em fevereiro de 2007, em The SPX: VIX Relationship. Abordei a questão de uma relação com um numerador tendencial e denominador oscilante - e tive algumas idéias sobre como lidar com essa peculiaridade. Além disso, em março de 2008, eu bloguei sobre os índices VIX: TNX e VIX: IRX, usando os rendimentos de 10 e 3 meses. Após o VIX: gráficos IRX e comentário tem tanta atenção, eu meio que decidiu padronizar sobre essa proporção. I haven39t blogged sobre esse rácio desde que eu fiz um gráfico da semana no final de novembro: Gráfico da semana: Rácio de VIX para rendimento em 3 meses T-Bills. Assim. Obrigado pela lembrança. Vou dar uma olhada em VIX mais: rácios de rendimento e espero mantê-los em minha rotação de idéias que eu periodicamente postar sobre o blog. Entendo. Uma questão com esses índices, como o TNX: VIX, é que, apesar de serem mais consistentes do ponto de vista matemático (rendimento seguro dividido pelo valor absoluto do rendimento probabilístico é igual ao número positivo adimensional), sua interpretação quotessível é muito mais difícil de calcular Fora. Dividir um rendimento de tesouraria seguro pelo rendimento de volatilidade (por exemplo UST1Y: VIX) pode ser justificado de alguma forma dizendo que quotflight para qualityquot faz UST1Y diminuir e, em geral, VIX aumentar e vice-versa. Mas é suficiente para torná-lo um indicador confiável com uma interpretação clara e como interpretar a área quotflat que vemos agora sobre essas parcelas envolvendo dívida de curto prazo em relação ao aumento para aqueles que envolvem dívida de longo prazo. Ainda trabalhando nessas questões - Laurent eu tive a mesma base teórica que a sua - e eu gosto da forma como essas razões atuaram em outubro e novembro, mas a interpretação parece ter ficado mais complicado com os eventos de 2009. Sinta-se livre para pesar Com qualquer insights que você pode ter para a frente. Olá Bill, eu costumo não freqüentar blogs porque eu não quero ser influenciado por outros opinião. Mas sendo um observador ávido de VIX, eu freqüento seu blog. Muito obrigado por tomar o tempo para escrever. Você pode verificar-me para fora em thinkingtrades Visite por favor meu local. Você won39t encontrar as cartas habituais que se encontra em outros sites comerciais, mas eu tento fornecer a minha perspectiva sobre os mercados de uma maneira simples. Espero que você gostaria do site. Tenho tido sorte até agora em traçar os mercados, mas este mercado pode humilde alguém a qualquer momento. Diretor de investimentos da Luby Asset Management LLC em Tiburon, Califórnia. Anteriormente trabalhou como um traderinvestor em tempo integral e também um consultor de estratégia de negócios. Educação inclui um BA de Stanford e um MBA de Carnegie Mellon. Curiosidades inúteis: Uma vez eu quebrei o mundo pogo stick saltar registro sem conhecê-lo. Veja o meu perfil completoVIX mantém a média móvel de 200 dias VIX mantém a média móvel de 200 dias VIX (NYSEARCA: VXX) rallied hoje para manter sua média móvel de 200 dias e fechar em 19,81, ainda abaixo da média histórica de longo prazo de 20 anos. E rejeição de apoio está ficando perigoso para as ações como VIX precisa de desafio e derrotar este importante nível de apoio. Se VIX (NYSEARCA: UVXY) finalmente penetrar e manter abaixo dos 200 dias, a porta seria aberta para preços de ações mais altos e preços VIX mais baixos à frente. A força relativa permanece abaixo de 50 e declinando, enquanto o MACD mostra um momento de declínio contínuo. A ação de preço é fraca com as médias móveis de 20 e 50 dias em trajetórias descendentes e aproximando-se dia a dia para formar um cruzamento de morte 8220. O SampP 500 (NYSEARCA: SPY) mergulhou abaixo de 1950 hoje para fechar em 1948, mas conseguiu manter a sua Média móvel de 50 dias. O SampP 500 está em um sinal VIX Trader 8220buy8221 e em 8220green flag8221 status enquanto VIX Trader é bearish em VIX e segurando posições curtas. O rally suave de today8217s nada faz para mudar essa probabilidade. Principais ETFs de VIX: iPath SampP 500 VIX Futuros de Curto Prazo ETN: (NYSEARCA: VXX) Projetado para oferecer exposição ao SampP 500 VIX Short Terms Futures Index Total Return. O Índice utiliza os futuros do índice de volatilidade CBOE por meio de uma posição comprada nos contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. VXX ganhou 1.4. VelocityShares Daily Inverse VIX Futuros Curto Prazo ETN: (NYSEARCA: XIV) Projetado para acompanhar o desempenho diário inverso do SampP 500 VIX Short Term Futures Index. XIV caiu 1,2. Futuros ProShares Ultra Curto Prazo VIX: (NYSEARCA: UVXY) O UVXY foi projetado para oferecer retornos 2X (alavancados) dos movimentos do dia 8217 no SampP 500 VIX Short Term Futures Index. Acompanha os dois primeiros meses do contrato de futuros. UVXY ganhou 2,6. VelocityShares Daily Short Term VIX Futuros ETN (NYSEARCA: TVIX) TVIX é um ETN de alavancagem VIX projetado para entregar 2X os retornos do SampP 500 Daily Short Term Futures Index. TVIX ganhou 2.4. A última palavra: VIX conseguiu manter a sua média móvel de 200 dias hoje, o que seria pessimista para as ações se o índice se mantiver aqui e continuar a subir. O SampP 500 desistiu do nível de 1950, mas não o suficiente para diminuir esse nível-chave de suporte. Na próxima semana será fundamental para ver se o SampP pode mover-se mais alto e VIX mover para baixo para confirmar o recente saldo de capital próprio do fundo e definir o palco para um novo, mais duradoura rally do mercado de ações. TradingGods8217s VIX Trader Program é actualmente bearish em VIX via bear spreads de opção de chamada e inversa VIX ETFs. Posições podem mudar a qualquer momento. Como Significativo é a VIX8217s 200-Day Moving Average Jul 29, 2018, 10:00 am EST Por Adam Warner Acredito VIX gráficos tem alguma utilidade, se por nenhuma outra razão que para visualizar desvios de curto - Médias móveis. Mais para fora, embora eu apenas donrsquot vê-lo. Mas a qualquer momento que eu traçar algo, por padrão, eu exibo as médias móveis (MA) de 20 dias, 50 dias e 200 dias. E não pode ajudar, mas observe o VIX saltando fora do MA 200 dias duas vezes em seis semanas passadas e, em seguida, pairando em sua vizinhança nos últimos dias. Aqui está o gráfico: Opções guru Bernie Schaeffer disse isso em seu Opções Advisor: ldquoThe 200 dias média móvel do CBOE Volatility Index hellip tem sido bastante significativo ao longo dos anos. Isso deve ser um tanto surpreendente para muitos estudantes de técnicas de mercado, como médias móveis são supostamente para ser uma ferramenta para obter insights sobre o movimento de preços de instrumentos como as ações que rotineiramente exibir lsquoprice tendências, rsquo em que o movimento de preços em uma determinada direção gera mais preço Movimento nessa direção. Mas a volatilidade é dito ser um instrumento de reversão, em que o movimento de preço pronunciado em uma direção específica é mais provável gerar movimento na direção oposta. Por que estamos vendo isso Dr. Schaeffer especula que como o VIX barateia para o 200 dias MA, colocar os compradores, bem como futuros VIX e VIX chamada compradores, surgem. Talvez, mas ele também observa há relativamente leve volume de futuros associados com os grandes prémios, o que me faz pensar therersquos algo mais. Ou menos. Itrsquos inteiramente possível wersquore confundindo uma coincidência aqui para algo mais. O VIX me parece muito justo aqui dado o nosso cenário atual. Existem muitos riscos no sistema para justificar a venda de opções com um VIX thatrsquos nos adolescentes, e da mesma forma, nós donrsquot ver as gamas para justificar um VIX na década de 30 também. De fato, 10 dias de volatilidade realizada fica nos 20s baixos, então um VIX em meados dos anos 20 tem um prêmio perfeitamente rotineiro. Quanto à média móvel de 200 dias Bem, isso também fica aqui em 23,38. Eu realmente não acredito que o VIX está parando aqui por causa de qualquer tipo de apoio, em vez dos 200 dias realmente só senta em um nível muito justo agora. O mercado continua a subir o preço em um aumento na volatilidade para a queda, embora em menor grau do que nos últimos dias. Os futuros de outubro VIX trazem um prêmio de 6,25 pontos a partir desta redação. Thatrsquos ainda muito alto, mas para baixo 2 pontos na semana passada. O ldquoerosionrdquo inteiro é graças ao futuro não se mover enquanto VIX em si polegadas maior. Siga Adam Warner no Twitter agwarner. Double Your Money como o mercado mergulha e, em seguida, soars mdash O Dow é dirigido para 9.000, e você pode ficar corrido ou ir junto para um passeio rentável. Faça o download do guia de negociação de opções GRÁTIS para obter detalhes sobre como fazer uma tonelada de dinheiro no lado mais curto do mercado. Obtenha sua cópia gratuita aqui, incluindo dois ofícios que você pode fazer agora. Artigo impresso a partir de InvestorPlace Media, investorplace201807how-significativo-é-a-vixs-200-day-moving-average. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCWe8217re abaixo da média móvel de 200 dias S038P 5008217s. O SampP 500 retirou sua média móvel de 200 dias para a desvantagem em uma base intra-dia a partir desta redação. O índice terminou no mês passado apenas acima deste nível-chave de oferta e demanda por moedas de um centavo, mas nós temos flertado com ele durante todo o ano, as ações não chegaram a lugar nenhum e as linhas de tendência foram achatadas. Como você pode ver no meu gráfico acima, o RSI é 8220confirming8221 o que significa que o momento está caindo bem em linha com o preço em si. Você também pode ver que esta descida abaixo dos 200 dias não é uma ocorrência freqüente no mercado de ações today8217s. Isso importa e isso não importa. Deixe-me explicar. Não importa porque você poderia apenas escolher uma outra linha de tendência e dizer que nós estamos acima dela arbitrariamente, por exemplo, os 250 dias. Mostre-me, nos rolos do papiro sagrado, onde indica que Deus prefere os 200 dias para todas as outras médias móveis. Além disso, qualquer coisa tão cuidadosamente observada pelos comerciantes e pela mídia financeira como a média simples de 200 dias (SMA) Possivelmente representam um sinal realmente acionável, quase por definição. Quando você já ganhou dinheiro prestando atenção a uma métrica que uma criança poderia seguir Poderia fazê-lo duas vezes Três vezes importa, no entanto, porque muitas outras pessoas acreditam que importa 8211 o Keynesian Beauty Contest. Se os outros juízes, cujos fluxos monetários movem o mercado, começam a se comportar de forma diferente como resultado de um cruzamento de 200 dias, então de fato importa 8211 ao grau que outros acreditam que ele faz. Além disso, a pesquisa feita em casa indica que a maioria dos eventos desagradáveis ​​do mercado ocorreram, enquanto o mercado de ações estava abaixo dessa linha de tendência quando você olha para trás através da história. Como meu diretor de pesquisa da firma, Michael Batnick. Mostrou na semana passada, 8220Desde 1960, 22 dos 25 piores dias ocorreram abaixo da média móvel de 200 dias. Dos 100 piores dias isolados nos últimos 55 anos, 83 deles aconteceram enquanto os estoques estavam abaixo dos 200 dias.8221 Você pode ver isso abaixo, como manifestado por retornos de 30 dias. Stocks fazer significativamente pior, em média, ao longo de um mês, enquanto o SampP 500 comércios abaixo de seus 200 dias. Os dados, via Batnick: O gráfico abaixo mostra o retorno de trinta dias para o SampP 500. As áreas destacadas em vermelho são quando os estoques estão abaixo dos 200 dias. O que você vai notar é que este é o lugar onde a grande maioria dos picos negativos ocorreu. O retorno médio de 30 dias que remonta a 1960 é de 0,88. O retorno médio de 30 dias quando os estoques estão abaixo dos 200 dias é de -2.60. Josh aqui 8211 não é nada controverso sobre o que estamos dizendo aqui. O circuito de feedback positivo é interrompido quando a tendência predominante se aplana ou se torna mais baixa. Isso leva a um aumento do nervosismo e do potencial aumentado para correções reais. Que anúncio de notícias estúpido serve como o catalisador de correção está além do ponto. Você não será capaz de adivinhar com antecedência. O último foi Ebola em Houston. Você não pode fazer isso. Felizmente, não há grandes pools de ativos sendo executados tática com base em 200 dias médias móveis. Isso significa que a magnitude de qualquer tipo de venda forçada ou baseada em regras é provavelmente limitada como resultado da ocorrência. Além disso, os dois casos anteriores em que o SampP 5008217s 200 dias foi significativamente violado 8211 outubro de 2017 e outubro de 2017, essencialmente agiu como uma catarse de 8211 tipo quase como um reset para a tendência de alta. Uma última coisa é que estamos falando sobre uma violação intra-dia dos 200 dias até agora. Nem mesmo um fim semanal ou mensal abaixo dele. Há uma grande diferença. As ocorrências diárias são mais ruidosas do que aquelas semanais que são mais barulhentas do que as mensais, etc. Se você estiver reagindo a cada sinal técnico com negociações ou mudanças em sua alocação, você precisará de um segundo emprego para pagar comissões, impostos e sessões de terapia. A questão de perguntar a si mesmo, se você respeitar o preço ea tendência de qualquer forma, é ou não o mercado de touro 2017-2017 merece o benefício da dúvida. O que você precisa saber sobre a média móvel de 200 dias (investidor irrelevante) Nós literalmente fazer essas coisas para viver. Se pudermos ajudá-lo com a sua carteira ou plano financeiro de qualquer forma, sinta-se à vontade para entrar em contato: Divulgação completa: Nada neste site nunca deve ser considerado como conselho, pesquisa ou um convite para comprar ou vender quaisquer valores, Termos da página Condições gerais para um aviso de isenção total.