Estratégia de negociação sem risco

10 Estratégias de opções para saber Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. Demasiado frequentemente, os comerciantes saltam no jogo das opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias das opções estão disponíveis limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve montou esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e aponte na direcção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar de uma chamada coberta básica ou comprar-escrever estratégia. Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente, e simultaneamente escrever (ou vender) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estão procurando gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra um possível declínio no valor dos ativos subjacentes. 2. Married Put Em uma estratégia de casado, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado ativo (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um Número equivalente de acções. Os investidores irão usar esta estratégia quando eles estão otimistas sobre o preço dos ativos e querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço de ativos mergulhar dramaticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, ver Married Puts: A Protective Relationship). 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Preço de exercício mais alto. Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação de chamada de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e teriam a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é bearish e espera o preço dos ativos subjacentes a declinar. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Put: Uma Alternativa Rugindo para Short Selling.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de uma opção de venda out-of-the-money e escrever um out-of-the - - opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é usada frequentemente por investors após uma posição longa em um estoque experimentou ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. 6. Long Straddle Uma longa estratégia de opções straddle é quando um investidor compra tanto uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Activo e data de validade simultaneamente. Um investidor muitas vezes usará esta estratégia quando ele ou ela acredita que o preço do activo subjacente irá mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento vai tomar. Esta estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. 7. Strangle longo Em uma estratégia longa das opções do estrangulamento, o investor compra uma opção da chamada e da opção do put com o mesmo maturidade e o recurso subjacente, mas com preços de greve diferentes. O preço de exercício de put estará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções ficarão fora do dinheiro. Um investidor que usa esta estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão tipicamente menos caros do que straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obtenha uma fortaleza Hold On Lucro com estrangulamentos.) 8. Butterfly Spread Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de dois diferentes posições ou contratos. Em uma borboleta estratégia de opções de propagação, um investidor irá combinar uma estratégia de spread touro e uma estratégia de spread urso, e usar três diferentes preços de greve. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (put) ao preço de exercício mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (put) a um preço de exercício maior (menor) e uma última chamada (put) A um preço de exercício ainda mais elevado (inferior). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com propagação de borboletas.) 9. Condor de ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de i ron. Nesta estratégia, o investidor, simultaneamente, mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e prática para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor.) Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (risk-free) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia final de opções que iremos demonstrar Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta espalhar. Esta estratégia difere porque usa chamadas e puts, ao contrário de um ou outro. Lucro e perda são ambos limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos ao mesmo tempo em que limitam o risco. (Para entender mais esta estratégia, leia o que é uma estratégia de Iron Butterfly Option) Artigos RelacionadosFuture-Option Combo estratégia para quase risco livre lucros. Future-Option Combo estratégia para quase risco livre lucros. Eu não comércio em FampOs nem eu comércio muito em dinheiro também. Acabei de bater com essa idéia e pensei em postar aqui para ter todos vocês opinião sobre ele. Supor um determinado estoque ou o mercado em geral está em uma certa tendência, tendência de alta ou tendência de baixa, não se movendo lateralmente. Vamos assumir o seu ir para cima. Agora, você compra um futuro (de ações ou nifty) a determinado preço, digamos Rs X e você compra o mesmo valor (valor total de contrato futuro) de opção de venda ao preço de exercício de Rs X e pagar prémio de Rs Y. Agora, se O preço sobe como predito por você e você fecha sua posição futura no preço Z, então você faz o lucro em seu contrato futuro e você perde o preminum pagou no contrato posto desde que expira sem valor. Assim, o lucro efetivo será Z-X-Y e você brekeven em XY preço do contrato futuro. No evento infeliz de suas previsões ir mal e seu estoque ou nifty declina, então você vai fazer uma perda no contrato futuro, mas você pode exercer a sua opção de venda e vender as ações ou nifty em Rs X efetivamente anular sua perda em contrato futuro . Neste caso, você só perderia o prémio pago no contrato de venda. O inverso também pode ser verdade no caso de ações ou mercados está tendendo para baixo e você vender um contrato futuro e comprar uma opção de compra e proteger-se do aumento dos preços. Podem comentar sobre esta estratégia. São as minhas suposições correto Postado por ravisghosh Eu não comércio em FampOs nem eu comércio muito em dinheiro também. Acabei de bater com essa idéia e pensei em postar aqui para ter todos vocês opinião sobre ele. Supor um determinado estoque ou o mercado em geral está em uma certa tendência, tendência de alta ou tendência de baixa, não se movendo lateralmente. Vamos assumir o seu ir para cima. Agora, você compra um futuro (de ações ou nifty) a determinado preço, digamos Rs X e você compra o mesmo valor (valor total de contrato futuro) de opção de venda ao preço de exercício de Rs X e pagar prémio de Rs Y. Agora, se O preço sobe como predito por você e você fecha sua posição futura no preço Z, então você faz o lucro em seu contrato futuro e você perde o preminum pagou no contrato posto desde que expira sem valor. Assim, o lucro efetivo será Z-X-Y e você brekeven em XY preço do contrato futuro. No evento infeliz de suas previsões ir mal e seu estoque ou nifty declina, então você vai fazer uma perda no contrato futuro, mas você pode exercer a sua opção de venda e vender as ações ou nifty em Rs X efetivamente anular sua perda em contrato futuro . Neste caso, você só perderia o prémio pago no contrato de venda. O inverso também pode ser verdade no caso de ações ou mercados está tendendo para baixo e você vender um contrato futuro e comprar uma opção de compra e proteger-se do aumento dos preços. Podem comentar sobre esta estratégia. São as minhas suposições corrigir gt50 correto. A corretora de entrega vai matar a maior parte dos lucros em dinheiro. Gt um mês tem uma média de 20 sessões de negociação. Assim que um golpe no olho dos touros é necessário porque a deterioração do tempo causará a erosão a maioria das opções ganha. Re: Estratégia Combinação de Futuro-Opção para lucros quase sem risco. Não é o equivalente a comprar uma chamada (ou PUT) Neste caso, não há margem a ser pago na posição de futuros Existem muitas estratégias. Alguns livre de risco são, 1. Comprar Futuros, Comprar PUT e curto Call (Same Strike) 2. Vender Futuros, Venda PUT e Comprar Call (Same Strike). Seu lucro no primeiro caso é, CALL - PUT - (Futures - Strike). Você precisa tomar o comércio apenas quando o seu positivo (Youve para fazer lucros, não você). Você pode trabalhar para fora para o segundo. Seus lucros vão ser limitados (muito limitado), apenas melhor do que o interesse, e, é para jogadores muito grandes do volume. BTW, sua opção em índices não pode ser exercido como eles são tipo Euro. Exercitar uma opção é normalmente um último recurso, como vender a opção no mercado lhe dará tempo valor premium, além de apenas o valor intrínseco que você iria ficar por exercer. Cboe tem (ou eu tinha havent olhou para ele algum tempo), algum material de aprendizagem bom em Opções (Chicago Board of Options Exchange). Originally Posted by ravisghosh Eu não comércio em FampOs nem eu comércio muito em dinheiro também. Acabei de golpear com essa idéia e pensei em postar aqui para ter todos vocês opinião sobre ele. Supor um determinado estoque ou o mercado em geral está em uma certa tendência, tendência de alta ou tendência de baixa, não se movendo lateralmente. Vamos assumir o seu ir para cima. Agora, você compra um futuro (de ações ou nifty) a determinado preço, digamos Rs X e você compra o mesmo valor (valor total de contrato futuro) de opção de venda ao preço de exercício de Rs X e pagar prémio de Rs Y. Agora, se O preço sobe como predito por você e você fecha sua posição futura no preço Z, então você faz o lucro em seu contrato futuro e você perde o preminum pagou no contrato posto desde que expira sem valor. Assim, o lucro efetivo será Z-X-Y e você brekeven em XY preço do contrato futuro. No evento infeliz de suas previsões ir mal e seu estoque ou nifty declina, então você vai fazer uma perda no contrato futuro, mas você pode exercer a sua opção de venda e vender as ações ou nifty em Rs X efetivamente anular sua perda em contrato futuro . Neste caso, você só perderia o prémio pago no contrato de venda. O inverso também pode ser verdade no caso de ações ou mercados está tendendo para baixo e você vender um contrato futuro e comprar uma opção de compra e proteger-se do aumento dos preços. Podem comentar sobre esta estratégia. São as minhas suposições corretas Por que não tente u em chamadas cobertas Postado Originalmente por THETRADER Isnt que o equivalente a comprar uma chamada (ou PUT) Neste caso, não há margem a ser pago na posição de futuros Existem muitas estratégias. Alguns livre de risco são, 1. Comprar Futuros, Comprar PUT e curto Call (Same Strike) 2. Vender Futuros, Venda PUT e Comprar Call (Same Strike). Seu lucro no primeiro caso é, CALL - PUT - (Futures - Strike). Você precisa tomar o comércio apenas quando o seu positivo (Youve para fazer lucros, não você). Você pode trabalhar para fora para o segundo. Seus lucros vão ser limitados (muito limitado), apenas melhor do que o interesse, e, é para jogadores muito grandes do volume. BTW, sua opção em índices não pode ser exercido como eles são tipo Euro. Exercitar uma opção é normalmente um último recurso, como vender a opção no mercado lhe dará tempo valor premium, além de apenas o valor intrínseco que você iria ficar por exercer. Cboe tem (ou eu tinha havent olhou para ele algum tempo), algum material de aprendizagem bom em Opções (Chicago Board of Options Exchange). Uma conversão ou arbitragem é o que você quer dizer. As oportunidades são raras e as margens extremamente finas. Feito por aqueles que não pagam ou pagam corretagem marginal. (Leia comerciantes chão) Re: Futuro-Option Combo estratégia para quase risco livre lucros. Concordo com Singh saab arbitragem vai dar-lhe livre risco (literalmente, para todos os efeitos práticos) retorna, e ao contrário da crença popular de estar em dígitos de alta única que pode e na verdade muitas vezes ir para retornos de dois dígitos, existem empresas financeiras que Exclusivamente arbitragem e fazer resonably bem. Alguma vez você já se perguntou por que o custo de transportar nunca vai além de certos limites, é porque uma vez que a diferença entre o preço spot e futuros é substancial arbitrageurs passo e começar a comprar e vender reduzindo assim a lacuna, se você se lembra há um tempo, Em IFCI, o OI continuou a aumentar ao mesmo tempo a diferença entre o spot e futuros aumentou e uma vez que a diferença era grande o suficiente para explorar os árbitros pisaram dentro eo preço spot começou a disparar, mantendo assim o custo de carry in check. Na verdade, o custo de carry nunca pode ser avaliado corretamente levando em conta o valor do tempo de taxa de juros, esperado ação corporativa etc, o mesmo com opções se o seu negro scholes ou o modelo polinomial estas coisas nunca pode medir o fator mais imp que é sentimento do mercado. Eles são usados ​​principalmente para fins de avaliação de risco. Como o Sr. Singh corretamente apontou oportunidades são raras, embora existam muitas empresas que praticam não necessariamente comerciantes chão. Originally Posted by faltub Bem, comprado fut, comprado colocar e vender chamada. Agora, meu futuro está subindo, mas um lado estou perdendo meu prémio em colocar outro lado a minha chamada curta é suficiente para aumentar a minha BP. Se o delta do meu put e call é quase 0,5 eu vou perder 1 em ambos com aumento de 1 ponto no futuro, Se fut caiu eu iria perder 1 ponto em fut, e ganhar 1 (0,5.5) em curto e longo prazo Colocar, mas lucro líquido seria 0, visto versa a mesma coisa seria aplicável com outra estratégia (eu não passou por isso) ea corretora de 3 contratos seria uma recompensa de headging. Cheers F Esta é uma estratégia de risco zero, absolutamente ZERO RISK estratégia, e, seus lucros são limitados, e é decidido na entrada, Período. (Incluindo as comissões). Você toma o comércio somente se é rentável, e, os retornos são melhores do que o interesse. É para jogadores de alto volume. Você apenas tomar o comércio e relaxar até a expiração. Futuros vão para cima - cuida de chamada subindo. Futuros ir para baixo, Long Pôr cuida da perda de futuros. Contacte-me se você ainda tem doubts. rading no mercado de ações é como uma espada de dois gumes. Se não temos uma estratégia de negociação adequada e específica, não só perdemos tempo precioso, mas também nosso Capital. Portanto, colocar um ponto final para todas as suas perdas recorrentes. Em vez de depender de serviços de consultoria contínua, aprenda esta Estratégia Amazing e troque para o seu conteúdo para o lsquoRest de seu Lifersquo independentemente. Em outras palavras, aprender lsquoComo pegar um Fishrsquo. Desenvolvemos uma estratégia inovadora, Foolproof nifty opção. A estratégia é segura, robusta e protege o capital de todos os tipos de riscos comerciais. No mercado de ações, não aspirar para lucros inesperados. Não é que nós não os obtemos, mas são poucos e distante no meio. Sustentar no mercado é mais importante que pavimenta finalmente a maneira aos lucros profundos. Sucesso no mercado de ações é muito fácil para aqueles que definem seus objetivos. Nossas expectativas devem estar em sintonia com as realidades do mercado. É preciso também ter o conhecimento e a maturidade necessários para entender e aceitar o que o mercado de ações nos oferece. A expectativa de um lsquorate inatingível e irrealista dos returnsrsquo conduzirá somente ao desapontamento e ao desespero. Em primeiro lugar, é preciso avaliar onersquos apetite de risco, uma vez que difere de pessoa para pessoa. Retornos elevados. Ao custo de expor nosso capital total a riscos de mercado. Poucos comércios errados e um estará para baixo e para fora dos mercados para sempre. Segurança total para o nosso capital (tal como depositar o nosso dinheiro em um banco), No entanto, os retornos superiores são consistentes. O Strategyrsquo lsquoAmazing que nós desenvolvemos é Foolproof e protege o capital inteiro em todos os tipos de mercados --- Bull, urso, Range-bound e tendência --- contudo gera entre 8 e 15 retornos mensais médios.