Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de troca de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10 Consideradas muito sobrevendidas Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90 Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso Não é projetada para identificar altos topos ou fundos Antes de olhar Os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis Nós não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que pode ser usado para a direita fora da caixa Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinement. There são quatro Passos para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento Primeiro, identificar a principal tendência usando uma média móvel de longo prazo Connors defende a 200 dias de mudança Verage A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de sua SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de seus 200-dia SMA Comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima do 200-dia SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo A 200-dia SMA. Second, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda Connors descobriu que os retornos foram maiores quando comprar em um RSI mergulha abaixo de 5 que em um mergulho de RSI abaixo de 10 Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, mais altos os retornos em posições longas subseqüentes Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando vendendo-short em um RSI surge acima de 95 que em um surge Acima de 90 Em outras palavras, quanto mais curto prazo overbought a segurança, maior o retorno subseqüente em uma posição curta. O terceiro passo envolve a compra real ou venda de curto prazo eo calendário de sua colocação Chartists pode assistir o mercado perto a Fechar e estabelecer uma posição pouco antes do fechar ou estabelecer uma posição sobre o próximo aberto Existem prós e contras para ambas as abordagens Connors defende a abordagem antes de fechar Comprar antes do fechamento significa comerciantes estão à mercê do próximo aberto, Que poderia ser com um fosso Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso Esperando para o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída Em seu exemplo Usando o SP 500, Connors advogados sair de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas Chartists também deve considerar um Trailing stop ou empregando o SAR parabólico Por vezes, uma forte tendência se apóia e trailing stops irá garantir que uma posição permanece enquanto a tendência se estende. Onde estão as paradas Connors não advoga usando pára Sim, você leu direito Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em grandes Perdas e grandes abatimentos É uma proposta arriscada, mas, novamente, negociação é um jogo arriscado Chartists precisam decidir por si mesmos. Exemplos de tutoriais. O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial SPDR DIA com o vermelho SMA de 200 dias, 5 SMA rosa E 2-período RSI Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do 200-dia SMA e RSI 2 se move para 5 ou inferior Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do 200-dia SMA e RSI 2 move para 95 ou superior Havia sete DIA movido mais altamente três de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis Dos três sinais bearish, DIA moveu mais baixo somente uma vez 5 DIA movido acima do 200-da SMA após os sinais de baixa em outubro Uma vez acima do 200-dia SMA, 2-período RSI não se move para 5 ou inferior para produzir outro sinal de compra Como um ganho ou perda, que dependeria os níveis utilizados para a parada Perda e perda de lucro. O segundo exemplo mostra Apple AAPL negociação acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque AAPL zigzagged inferior De final de fevereiro a meados de junho de 2017 Os segundos cinco sinais fared muito melhor como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após a compra inicial Sinal e, em seguida, rebounded. As com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados A chave é evitar ajuste de curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro Conforme mencionado acima, o RSI 2 Estratégia pode Ser cedo porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal A segurança pode continuar mais alta depois que o RSI 2 pula acima de 95 ou menos depois que o RSI 2 mergulha abaixo de 5 Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista que os preços tenham realmente Invertido após RSI 2 atinge seu extremo Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI 2.RSI 2 picos acima de 95 porque os preços estão subindo Estabelecendo uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso Chartists Poderia filtrar esse sinal esperando que o RSI 2 voltasse abaixo de sua linha central 50 Similarmente, quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI 2 move abaixo de 5, os chartists poderiam filtrar este sinal, esperando RSI 2 passar acima de 50 Seria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto prazo turno O gráfico acima mostra Google com RSI 2 sinais filtrados com uma cruz da linha central 50 Houve bons sinais e Sinais ruins Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque GOOG estava acima dos 200 dias SMA pelo tempo RSI movido abaixo de 50 Também note que lacunas podem causar estragos nos comércios As falhas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreu durante A estratégia RSI 2 dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência em curso Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebra Esta estratégia se encaixa com a sua filosofia Mesmo que os testes Connors mostra que Pára de prejudicar o desempenho, seria prudente para os comerciantes para desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação Traders poderia sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir um stop stop Similarmente, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições se tornam oversold Tenha em mente que Este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação Use essas idéias para aumentar o seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e ju Dgments Clique aqui para um gráfico do SP 500 com RSI 2.Below é o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra pode copiar e colar. RSI 2 Comprar Signal. Thomas Bulkowski s atividades de investimento bem sucedido lhe permitiu se aposentar aos 36 anos Ele é Um autor internacionalmente conhecido e comerciante com 30 anos de experiência no mercado de ações e amplamente considerado como um especialista líder em padrões de gráfico Ele pode ser alcançado at. Support este site clicando nos links abaixo leva você para Se você comprar qualquer coisa, eles pagam para a referência. Bulkowski s RSI Trading System. Written por e direitos autorais 2005-2017 por Thomas N Bulkowski Todos os direitos reservados Disclaimer Você sozinho é responsável por suas decisões de investimento See Privacy Disclaimer para mais informações. Este artigo discute os resultados de um sistema para a negociação Welles Wilder relativa Força índice RSI como testado pela revista Active Trader Talvez alguma versão do que iria trabalhar para o seu portfolio. Mechanical RSI Trading System. Cada dia, eu atualizar as carteiras de teste Que aparecem no canto superior direito de cada página neste site Uma das carteiras, o RSI tem uma boa reputação de saber quando comprar, mas não quando vender e retirada pode ser enorme. Revista Trader Ativo, em fevereiro de 2018 Problema, discutir um artigo intitulado, RSI scale-out do sistema, por Volker Knapp É semelhante ao meu portfólio de teste, mas escalas fora dos comércios Aqui estão as regras. Long side only. Buy no amanhã s aberto quando o período de 14 RSI vai abaixo 30. Saída 25 da posição em amanhã s aberto cada vez que o RSI período 14 aumenta em 15 pontos, ou seja, 45, 60, 75 e 90.Set um stop loss para a posição inteira se o preço cai abaixo do preço de entrada por 5 vezes O intervalo médio real de 20 dias ATR. Sell a posição inteira se for mantido 300 dias sem qualquer atividade de venda. Para seus testes, eles usaram essas diretrizes em um portfólio de 17 ações de novembro de 1999 a outubro de 2009.Begin com um portfólio de 100.000.Allocate 20 por posicionamentos são 0 01 por ação e 0 05 deslizamento por trade. They tinham 44 4 negociações que fizeram um lucro líquido de 75.904 ou 75 9 com um máximo para baixo de 21 O índice de perda de vitória foi de 70 com um lucro médio de 9 2 O comércio vencedor médio fez 19 5 ea perda de comércio perdida média 14 9.Eles mencionam que Nenhum comércio atingiu a leitura 90 RSI e dizer que a maioria das saídas são baseados no tempo Minha carteira de teste raramente atinge 80 4 vezes em 2 anos em mais de 100 comércios Um topo de 75 pode funcionar melhor como a última saída em vez de 90 Meu sentimento é que a entrada Quando o RSI está subindo acima de 30 por baixo seria um método melhor do que quando está diminuindo abaixo de 30 O RSI pode permanecer abaixo do limiar de 30 por meses e as ações mantém declínio Na última saída, em 75 ou 90 ou qualquer valor que você escolher , Tendo o RSI caindo de cima tende a ajudar a evitar sair muito cedo como o preço sobe. Configuração de CDB Aqui está uma configuração de negociação que raramente ocorre, mas pode ser bastante rentável ou não. Ou posição trade. double bottom Use reminiscências rasas como uma condição de entrada. Double 7s Esta configuração é para ETFs de negociação e tem um rácio de perda de vitória alta, mas lucros pouco. Flat base buy-and-hold Aqui estão as regras para a negociação de um padrão de base plana. Monthly triângulos simétricos The Os gráficos mensais podem render alguns setups. Swing profitable comerciantes Use velas altas para ajudar a determinar tendência changes. Swing comerciantes Qualquer retracement fará para um comércio balanço Aqui estão algumas dicas. Written by e direitos autorais 2005-2017 por Thomas N Bulkowski Todos os direitos reservados Disclaimer Você Sozinho são responsáveis por suas decisões de investimento Veja privacidade Aviso para mais informações Levei 15 anos para descobrir que eu não tinha talento para escrever, mas eu não poderia desistir porque naquela época eu era muito famoso. Eu não sei se é Apenas o caso de pensamentos like-minds iguais, mas eu só estava mais no site Dog s e encontrou uma discussão de usar a porcentagem de ações no RSI 2 10 como um indicador de largura Engraçado que, como eu estava trabalhando nos últimos dois dias em apenas Su Ch um sistema Claro, isso é o que eu amo sobre os internets você tem um grupo de pessoas que nunca vi um ao outro está trabalhando juntos em todos os tipos de maneiras interessantes. Aqui estão os detalhes. Comecei por tomar os estoques do S P500 Eu corri uma varredura Amibroker sobre eles somando o número de ações, ao longo do tempo, com um RSI 2 10 e RSI 2 80.I, em seguida, graficou esta captura de dados abaixo. Então eu configurar um sistema simples comprar quando o RSI 2 80 atravessa O RSI 2 10 Venda no evento oposto Para o teste eu usei o SPY como um proxy para o S P500, a fim de fazer o indicador de largura fazer o trabalho duro em outras palavras, eu didn t quer desempenho ações individuais afetando os resultados. Resultado final STOCK TRADING SYSTEM FAIL O sistema é atualmente muito ruim Vencedores apenas 44 do tempo que wouldn t ser tão ruim, exceto que não é uma tendência seguindo o sistema. Em qualquer caso, estou postando os resultados e algumas screenshots se alguém tem alguma idéia , Deixe-me saber Se alguém quiser algumas amostras de código apenas e-mail me Além disso, se alguém quiser meus dados gerados RSI 2 sobre este material para brincar, eu estou feliz em fornecê-lo apenas me bateu com um e-mail Deixe-me saber o grupo de índice de ações e quaisquer outras configurações. Aqui está o que o indicador parece Na tela. Bar diário RSI, é uma melhoria leve sobre a monitoração e entrar no fechamento ou entrar no próximo dia s open. It parecia-me a pena fazer em tamanho ou com alavancagem, mas não o meu estilo. Hey rapazes, Eu postei os resultados de alguns testes que eu tenho trabalhado nesta semana com Woodshedder com base em seus critérios de saída que é semelhante a Bill s, mas olhando para diferentes variáveis de entrada RSI Em additon para o ETFs, eu corri-los sobre os 3 carteira de ações I Normalmente uso em IBDIndex Há um par de critérios de filtro adicionais Estou testando para tentar ajudar a determinar se a configuração RSI é apenas uma correção ou um volume de repartição em configuração RSI, fechar acima MAs, fechar dentro Bandas Bollinger, etc. Eu concordo sobre O crossover, é um indicador de curto prazo Em qualquer lag vai matá-lo eu tenho medo Talvez procurando oversold em dois timescales poderia melhorar as coisas no entanto, RSI 2 menos de 10 e RSI 10 menos de 10, por exemplo. Bill, eu obter melhores resultados 80, mas eu vou ter que dobrar Verifique a certeza. Re alavancar É por isso que estamos olhando para o SSO, como uma parte do portfolio. Material muito interessante. Eu tentei fazer o inverso Comprar quando RSI80 para algumas ações no Brasil, principalmente VALE5 acho que há um ADR namede RIO e foi muito bem. Eu não tenho os resultados exatos porque eles estão no outro PC, mas eu tenho perto de 81 vitória para a maioria das ações brasileiras para um ganho médio de. Eu também fiz alguns bootstrapping sobre os dados detrendidos para Verificar a sua consistência e eu posso rejeitar o hipotesys nulo que o sistema é inútil com 99 9.Na minha opinião esta regra simples pode ter uma chance. That s grande coisas Sandor eu d amor para ouvir mais sobre o seu system. long RSI 2 95 curto RSI 2 5.I m usando RSI 2 por um mês eo resultado é promissor. Lucky eu tenho um tempo difícil believi Ng que vai muito tempo quando o RSI é 95 iria trabalhar, mas é algo que você pode, obviamente, testar Ou você quis dizer o oposto. SL Loss Loss valor absoluto PT Lucro Target P SL Probabilidade de bater stop loss P PT Probabilidade de acertar lucro target. Example Você decidiu definir sua perda de stop para -1USD e alvo de lucro para 2USD Isso significa que SL PT 1 2 Com que freqüência você vai bater PT, e quantas vezes SL. P PT P SL 1 2 Em outras palavras, você vai bater PT 33 33 Do tempo e SL 66 66 do tempo. Se você vai fazer 15 comércios Então você vai bater PT 5 vezes rendendo 10USD e você vai bater SL 10 vezes rendendo -10USD em average. In a longo prazo você vai quebrar mesmo Se lá Não há comissões Se houver comissões e, em seguida, por turno você vai perder uma quantidade que é igual à comissão por turno em média Você pode fazer uma pergunta De acordo com o que você está entrando em um comércio Aleatoriamente Você acha que pode fazer melhor Hardly. try simplesmente Usando um ranking percentual do número de ações ou porcentagem com RSI 10, com Longo período de lookback dizer 2-5 anos, subtrair o resultado final de 1 Uma vez que o ranking cruza abaixo do décimo percentil oversold você pode acionar entradas quando a leitura cruza acima de 10 e mantenha até atingir 50 Para shorts você naturalmente usaria o percentil 90 . Você também pode considerar um indicador de divergência como um elogio, que essencialmente rastreia a leitura RSI para o mesmo período de lookback para o SPY menos o indicador de largura mencionado acima. Se alguém poderia testar isso, por favor me avise, porque eu faço um monte de Coisas velha escola usando uma planilha de fazer esse tipo de análise difícil. David feliz em executar o teste se você puder esclarecer um pouco mais Então eu já tenho um código codificado que conta o número de ações, para qualquer dia, que Estão abaixo RSI menos de 10 Eu divido este número pelo número de estoques totais Eu estou correndo para obter a porcentagem Assim, em seu modelo, você compraria o SPY quando o de ações com RSI menos de 10 vai para 90. basicamente você acompanha O hist Ory da porcentagem de estoques no SP500 abaixo RSI 10, então você terá dados para criar um oscilador que se pareceria com isto. Percentage de ações abaixo RSI 10.Dec 12 23 Dez 11 29 Dez 10 55 Nov Out etc Então você Pode valores médios para os últimos n dias eu sugiro tentar 10,20,50,100,200 e 400 e usar desvios padrão como uma banda de bollinger acima para criar níveis oversold. Buy poderia ser gerado quando a média é maior do que 2 SD acima da MA E, em seguida, cruza abaixo 2SD ou seja, está ficando menos sobrevendido, eo comércio é fechado no MA a alternativa mais simples é comprar 2sd acima e vender no MA. note minha preferência seria usar um percentil vs bollinger banda, que foi O que eu estava me referindo. Hi iam um seguidor RSI-2 Meu sistema de comércio é baseado na combinação de RSI-2 5-EMA TRIN. I fez uma ferramenta simples no meu blog também Eu apliquei para nifty Indian Index Strategy é bastante digno de promessa .
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